プロスペクト理論と期待値～人間を辞めたい人生だった～ - 買えば暴落　売ったら暴騰　焼かれる姿はデスティニー

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プロスペクト理論とは

プロスペクト理論（プロスペクトりろん、英: Prospect theory）は、不確実性下における意思決定モデ
ルの一つ。選択の結果得られる利益もしくは被る損害および、それら確率が既知の状況下において、人が
どのような選択をするか記述するモデルである。

※Wikiより転載

このプロスペクト理論でよく挙げられる代表的な例

例①

A,100万円が無条件で手に入る。
B,コインを投げ、表が出たら200万円が手に入るが、裏が出たら何も手に入らない。

→このケースではAを選択する人が圧倒的に多い。

例②

すでに200万円の負債がある状況で
A,無条件で負債が100万円減額され、負債総額が100万円となる。
B,コインを投げ、表が出たら支払いが全額免除されるが、裏が出たら負債総額は変わらない。

→このケースではBを選択する人が圧倒的に多い。

つまり利益は確実に手に入れたい、損失は極力回避したいという心理が働くということ。
まぁこの例えだと期待値は一緒だからどちらの選択肢を選んでもいいよね。
ただ金額が変わった場合はどうだろうか？

例③

A,100万円が無条件で手に入る。
B,コインを投げ、表が出たら210万円が手に入るが、裏が出たら何も手に入らない。

これはまだ期待値の高いBを選べる人はそれなりに居る気がする。

100万円今すぐ手に入らなければ明日食べる飯が買えずに死ぬとかじゃなければBを選ぶ。
いや、けど「5万円分の期待値で確実性を買う」とか考えてAを選ぶかもしれない。
もうこの時点でブレブレやないか！！

それでもこの例なら期待値を追いやすいかな。

例④

すでに200万円の負債がある状況で
A,無条件で負債が105万円減額され、負債総額が95万円となる。
B,コインを投げ、表が出たら支払いが全額免除されるが、裏が出たら負債総額は変わらない。

こういった場合にノータイムでAを選びたい人生だった・・・
けど実際かなり厳しいね。
人間誰しも損したくない、負債を回避する選択肢があるのならすがりつきたくなる。
例えAの方が得だとしても「損すること」そのものを重視して何とか免れようとする。
これを損失回避性という。
勝負師達がよく使う「一発逆転」という言葉もこれに当てはまるね。

以下の図は価値関数といいます。
同じ額でも損失は利益よりも大きく感じられるという話。
多くの人が不合理な選択をしてしまうのは人間の性な模様。

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出典president.jp

さらに応用編の例題を一つ

例⑤

A,コインを投げ、表が出たら100万円もらえる
B,コインを投げ、裏が出たら50万円支払う
C,コインを投げなければ20万円もらえる。

あなたはコインを投げますか？
例え何度裏が連続で出続けたとしてもコインを投げ続ける、そんな人に私はなりたい。

ついでに

プロスペクト理論には損失回避性以外にも感応度逓減性（かんのうどていげんせい）がある。
簡単に言うと2万円の含み益が1万円に減るのと、20万円の含み益が19万円に減るのだと同じ－1万円でも感じる痛みは違うって事。
人間は絶対的な金額ではなく相対的な比率で評価するとのこと。
だから利益でも損失でも金額大きくなるとだんだん金感情が雑になるでしょ？

つまり・・・

利小損大ばかりで勝てない原因はこういった心理面にある。
利益が出るとマイナスに転じるのを恐れてすぐ利確したくなり、損失を抱えている状態だと取り返そうとして傷を広げていく。
まこと愚かの極みなり。

感情は排除して冷静に物事を考えるように意識や。
まぁそれでも人間だから感情も乗るし欲も出るけれど、こういう話を知っていれば少しは冷静な判断ができるかも。
一時の感情で右往左往して損することなかれ！